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Least-Squares Adjustment Software for Geodetic Sciences

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least-squares-adjustment:variance-component-estimation

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least-squares-adjustment:variance-component-estimation [2018/03/11 20:15]
Michael Lösler angelegt
least-squares-adjustment:variance-component-estimation [2018/03/11 22:08] (aktuell)
Michael Lösler
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 Die geschätzten Varianzkomponenten lassen sich, wie auch der globale //​a-posteriori//​ Varianzfaktor der Gesamtausgleichung,​ durch einen Hypothesentest validieren. Insbesondere bedeutet ein: Die geschätzten Varianzkomponenten lassen sich, wie auch der globale //​a-posteriori//​ Varianzfaktor der Gesamtausgleichung,​ durch einen Hypothesentest validieren. Insbesondere bedeutet ein:
-  * ''​σ<​sup>​2</​sup>​ ≫ 1.0'' ​eine zu optimistische Annahme des //​a-priori//​ gewählten stochastischen Modells (oder das Vorliegen von [[:​least-squares-adjustment:​outlier|Modellstörungen]] im funktionalen Modell)  +  * $\sigma^\gg 1.0eine zu optimistische Annahme des //​a-priori//​ gewählten stochastischen Modells (oder das Vorliegen von [[:​least-squares-adjustment:​outlier|Modellstörungen]] im funktionalen Modell)  
-  * ''​σ<​sup>​2</​sup>​ ≪ 1.0'' ​eine zu pessimistische Wahl des a-priori stochastischen Modells.+  * $\sigma^\ll 1.0eine zu pessimistische Wahl des a-priori stochastischen Modells.
  
-Die Zuverlässigkeit der geschätzten Varianzkomponenten hängt maßgeblich vom Grad der Überbestimmung - dem [[:​least-squares-adjustment:​reliability#​redundanzanteil|Redundanzanteil]] der Gruppe - ab. Idealerweise liegt dieser über ''​r<​sub>​j</​sub>​ > 50'' ​für die jeweilige Komponente (vgl. Förstner 1979).+Die Zuverlässigkeit der geschätzten Varianzkomponenten hängt maßgeblich vom Grad der Überbestimmung - dem [[:​least-squares-adjustment:​reliability#​redundanzanteil|Redundanzanteil]] der Gruppe - ab. Idealerweise liegt dieser über $r_j \gt 50für die jeweilige Komponente (vgl. Förstner 1979).
least-squares-adjustment/variance-component-estimation.txt · Zuletzt geändert: 2018/03/11 22:08 von Michael Lösler